大家好，我是倡導健康交易的七俠，歡迎大家和我一起學(xué)交易。
昨天寫(xiě)了一篇關(guān)于交易系統的最小構成，一定有人會(huì )說(shuō)：我沒(méi)交易系統，也這么做呀，你這和沒(méi)說(shuō)一樣！從交易行為的角度上說(shuō)，有沒(méi)有交易系統的確都是這樣的，但這里最大的差別是——規則！沒(méi)有交易系統的人，基本上以純主觀(guān)為主，交易行為沒(méi)有太多標準，看感覺(jué)而定，甚至很多技術(shù)分析交易者，交易行為的規則也是殘缺的。
交易系統是為正收益預期服務(wù)的，那么系統的存在就是為了保持結果輸出的穩定性，因為交易行為是個(gè)重復行為，穩定性的背后其實(shí)就是交易邏輯的一致性。一般來(lái)說(shuō)，可以長(cháng)期盈利的交易者，即使沒(méi)有明確的交易系統，他的交易行為的一致性也是比較強的（即他有一套比較固定的買(mǎi)賣(mài)方法，所謂的獨門(mén)秘籍）。
當我們開(kāi)始拆解交易系統之前，先捋一下交易系統的評價(jià)指標，今天說(shuō)的就是所有交易初學(xué)者心中的圣杯——勝率！沒(méi)錯，所有人無(wú)論有意識還是無(wú)意識都是奔著(zhù)這個(gè)指標進(jìn)入市場(chǎng)的，我們來(lái)看看江祖師爺怎么說(shuō)新手虧錢(qián)的原因的：
1、對市場(chǎng)知之甚少；
2、不設止損；
3、交易過(guò)度或操作頻繁。
這三條都是和勝率息息相關(guān)，因為新手對勝率的看法是0和1的差別，技術(shù)沒(méi)學(xué)好就是0，但只要秘籍在手，勝率都是100%，無(wú)知者無(wú)畏！我也是這么走過(guò)來(lái)的，讓我們看看為什么新手會(huì )有這樣的認知。
繼續拿出交易系統的計算公式，這個(gè)公式就像如來(lái)佛祖的手掌，只要你做交易都跳不出去這個(gè)：
盈利結果=(勝率X(盈虧比 1)-1)X交易頻率X風(fēng)險度
仔細觀(guān)察公式里的各個(gè)參數，當勝率這個(gè)參數成為1以后，那么盈虧比這個(gè)參數就不存在了，而風(fēng)險度這個(gè)參數也不存在了，可以換成總賬戶(hù)金額，所以當勝率達到100%以后，盈利公式變成了下面這個(gè)：
盈利結果=勝率X交易頻率X賬戶(hù)金額（勝率=100%）
當公式調整成這樣，肯定要重倉呀，肯定不用止損呀，肯定要頻繁交易呀。好吧，如果真存在這樣的公式請告訴我，我唯一要做的是砸鍋賣(mài)鐵押房子，滿(mǎn)倉高頻玩命干，中國首富......不不，宇宙首富就是我?。?！
和新手認知不同，交易勝率絕大多數時(shí)間里都是處于0到1之間
當然，的確有職業(yè)高手在某個(gè)階段存在100%勝率的情況，甚至有些交易小白也是如此。傳說(shuō)中，有些人幾百萬(wàn)慢慢抄底股市，一波牛市財富自由從此閑云野鶴，再也聽(tīng)不到哥的傳說(shuō)，的確也是100%勝率。但你只要還繼續做交易，大概率逃不過(guò)勝率的均值回歸。
但為什么勝率會(huì )被神化呢？
主要是被很多行業(yè)中的大師高手們（騙子）玩壞了，毫不客氣地說(shuō)，勝率就是個(gè)任人打扮的小姑娘?？傊?，高手讓你看到的勝率，一定就是高手想讓你看到和你想看到的，所以只會(huì )讓你看到盈利的單子。而教你的方法，你賺不到錢(qián)就是你水平?jīng)]練到家，你看高手的單子都是盈利的對不對？
其次，在股市里，很多交易行為不容易被證偽，例如說(shuō)我被套只要我不止損，我就沒(méi)有虧損對不對？等過(guò)幾年漲回來(lái)，我勝率就是100%對不對？對的，很多散戶(hù)要感謝親爸爸的呵護，不過(guò)隨著(zhù)注冊制的來(lái)臨，也許要小心了。
其實(shí)，看看為什么互聯(lián)網(wǎng)上的股市大V遠遠高于期貨大V？其實(shí)說(shuō)到底，就是同樣的方法論者，到期貨市場(chǎng)太容易被證偽。但凡有點(diǎn)自知之明的人，都會(huì )知道，粉絲喜歡看勝率，自己這點(diǎn)功夫到強博弈有交割的保證金市場(chǎng)，估計用不了幾個(gè)月臉就被打腫了。
我們回到一個(gè)客觀(guān)的環(huán)境中，再認真地看看勝率這個(gè)參數，可能很多人眼里的勝率和我說(shuō)的勝率根本不是一個(gè)事兒！
首先，勝率是一個(gè)統計結果。但有多少人真正統計過(guò)自己的交易結果的勝率呢？每個(gè)人都只關(guān)心自己賺了多少錢(qián)，能有超過(guò)一年資金曲線(xiàn)的人都少之又少。很多人覺(jué)得自己幾年都賺錢(qián)了，但真正拿出交易記錄的時(shí)候，也許只是某一年賺得多而已。因為大多數人都只記得自己賺錢(qián)的那些交易，而忽略了虧錢(qián)的那些交易，就勝率統計而言，真實(shí)的對待自己的交易結果是第一步！
我為什么在標題里講勝率背后是一個(gè)公平問(wèn)題，在數學(xué)上講就是遍歷問(wèn)題，也就是所有符合你的交易方法的交易機會(huì )都被你選擇出來(lái)，并進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)交易。這里有一些問(wèn)題需要思考：
1、你真的是有確定的交易方法嗎？你確定不是今天聽(tīng)消息，明天看基本面數據，后天又發(fā)現MACD金叉進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)嗎？
2、你的交易方法是主觀(guān)的還是客觀(guān)的？如果是靠盤(pán)感，你的盤(pán)感有規律嗎？
3、如果你有客觀(guān)交易方法，你的交易方法是一種還是多種？是各自單獨用還是混合一起過(guò)濾用？不同的交易方法同時(shí)使用后的勝率變化你知道嗎？
4、你的交易方法是不是保證能把絕大多數的交易機會(huì )都掃描出來(lái)？這個(gè)過(guò)程會(huì )不會(huì )受任何外在因素的影響？
5、當你做得所有的交易標的都出現機會(huì )的時(shí)候，你會(huì )選擇都進(jìn)場(chǎng)還是優(yōu)中選優(yōu)？
6、如果你交易時(shí)還要從你的交易方法和交易品種中再優(yōu)中選優(yōu)，你怎么知道你的選擇真的就是獲得更好的結果？
7、你是否知道當你不能按照統一標準進(jìn)行交易的時(shí)候，你的勝率就是會(huì )發(fā)生變化的？
應該還有很多提問(wèn)，不過(guò)這些提問(wèn)的背后就是一個(gè)：交易邏輯的一致性。就是你這個(gè)方法能不能反復用，穩定地輸出賺錢(qián)結果。很多時(shí)候，你以為錯過(guò)的是一次交易機會(huì )，其實(shí)是錯過(guò)了你系統的正預期結果。同樣，很多時(shí)候你以為自己的交易系統很穩定，其實(shí)僅僅是你的運氣比較好，正好踩到了賺錢(qián)的交易次數里。
真正的勝率，是基于一個(gè)穩定的交易邏輯，保證所有的交易機會(huì )都得到執行，當你還需要優(yōu)中選優(yōu)的時(shí)候，這時(shí)要優(yōu)化的應該是你的交易系統中的交易方法。這樣的勝率才是真正的勝率，每個(gè)交易機會(huì )在交易系統的體系下都應該得到公平地對待，只有這樣，你才明白自己到底是運氣好還是交易系統穩定！
所以，如果勝率是一個(gè)人，他會(huì )說(shuō)：老子第一要交易結果透明的公平！第二，要交易方法使用的公平！第三，要交易機會(huì )執行的公平?。?！